PDF^ Liquidez, volatilidad estocástica y saltos: 2010 Premio Tesis Doctoral

Liquidez, volatilidad estocástica y saltos: 2010 Premio Tesis Doctoral

Liquidez, Volatilidad Estocástica Y Saltos de González

En segundo lugar, conscientes de la necesidad de modelos capaces de capturar las regularidades empíricas presentes en las variables financieras, examinar los efectos que factores como la volatilidad estocástica y los saltos tienen en la distribución de rendimientos de índices bursátiles internacionales así como de carteras de renta variable.

Libro: Liquidez, volatilidad estocástica y saltos

Liquidez, volatilidad estocástica y saltos.[ González Urteaga, Ana; ]. Este trabajo estudia las tres características clave de los precios de los activos, liquidez, rentabilidad y riesgo, las cuales forman el conjunto de los tres puntos de referencia en la toma de decisiones de cualquier inversión financiera. El objetivo es ...

Liquidez en la elección de carteras y comportamiento

Información de la tesis doctoral Liquidez en la elección de carteras y comportamiento dinámico de la rentabilidad: volatilidad estocástica y saltos. Esta tesis estudia las tres características clave de los precios de los activos, liquidez, rentabilidad y riesgo. La liquidez, y en concreto, su influencia en la selección de carteras, se ...

Premio Tesis Doctorales y Ayudas a la Investigación Edición 2010

Ana González Urteaga, de la Universidad del País Vasco, Premio a la mejor tesis doctoral y Sergio San Filippo Azofra, de la Universidad de Cantabria, obtiene la ayuda a la investigación. El ...